JLT Türkiye CEO’su Servet Gürkan, kendisine ait bloğunda yayınladığı makalede doğal afet risk modellerinin performansını değerlendirdi. Gürkan’ın “Sigorta sektörü için çok önemli bir araç: Afet Risk Modelleri” başlıklı makalesi şöyle…
Risk modelleri, geleneksel kasırga olaylarından kaynaklanan kayıpları tahmin etmede gayet iyidir… Fakat, 2004 yılından bu yana meydana gelen önemli kasırgalar için modellenen piyasa hasarı tahminlerinin doğruluğunu analiz etmek için JLT tarafından bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre, daha büyük ya da olağan dışı olaylar söz konusu olduğunda risk modellerinin performansları düşmektedir.
Benzersiz bir bakış açısı
JLT’nin ‘beyaz sayfa’ olarak adlandırılan Bakış Açısı Raporu, Doğal Afet Risk Modellerini, 2004’ten bu yana önemli kasırgalar için modellenmiş piyasa hasarı tahminlerinin kesinliği açısından inceliyor. Bu inceleme de modelleme şirketlerinin gerçek zamanlı hasar tahmin sürecini değerlendirmede benzersiz bir bakış açısı sunuyor.
Değerlendirme sonucunda elde edilen üç ana çıktı şu şekildedir:
- Hasarlar beklendiğinde ve/veya oluştuğunda daha güçlü bir model performansı gözlemlenmektedir. – Doğruluk, olaylar öngörülemeyen (ve genellikle modellenmemiş) sonuçlara yol açtığı zaman zarar görür.
- Doğruluk zamanla iyileşmiştir ancak modelleme firmaları, altta yatan varsayımlar konusunda daha fazla şeffaflık ile piyasaya daha fazla destek olabilirler.
JLT Modelleme Analiz Küresel Başkanı David Flandro, “Bu anlık görüntü, doğal afet modelleme firmaları tarafından sağlanan sigorta endüstrisi hasar tahminlerinin neden son 15 yıl içinde yeniden genel bir şüpheciliğe yol açtığını açıklamanın yolunu gösteriyor. İlk bakışta, hasarların düşük değerlenmesine (2017’deki kasırgalar hariç) doğru bir eğilim var ve hasar tahmin aralıklarının fırtınaların süresi boyunca daraldığı ya da daha kesin ve doğru hale geldiği görülmüyor” görüşünü belirtiyor.
Nispeten daha iyi performans
Bununla birlikte, endüstri hasar tahminlerini benzer özelliklere sahip fırtına gruplarına bölmek, model performansı hakkında bazı ilginç görüşleri de ortaya koymaktadır. JLT’nin çalışması, modellerin, toprak kaymalarının model sonuçlarına bakılmaksızın ılımlı kayıplara maruz kalan rüzgâr olayları için tarihsel olarak nispeten daha iyi performans gösterdiğini kanıtlıyor. Veya başka bir deyişle, süper afet özelliklerine sahip olmayan geleneksel kasırga olaylarının sonuçları, tipik olarak afet modelleri tarafından yeterli seviyede tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, modeller, hasarın rüzgârın ötesine, modellenmemiş veya iyi anlaşılmamış alanlara uzandığı kasırga olayları için yeterli sonuçlar vermemiştir.
Afet modellerinin zorlandığı durumlar
Lider meteoroloji uzmanı Josh Darr, yüksek nüfuslu kentsel alanları vuran karmaşık kasırga olayları için hasarı tahmin etmede karşılaşılan modelleme sorunlarının altını çiziyor. Bu tür olaylar genellikle hasarların sarmallığına neden olan öngörülemeyen sonuçlar doğurur. Katrina, Ike ve Sandy kasırgalarının sonuçları, afet modellerinin bu gibi durumlarda doğru hasar seviyelerini üretmek için zorlandığını gösteriyor.
Her durumda, modellenmemiş hasar bileşenleri toplam maliyetin önemli bir kısmını (çoğunluk değilse de) oluşturmaktadır. Firmalar son yıllarda bu olaylardan çıkardıkları önemli dersler sonucunda, önemli modelleri yeniden kalibre etmeyi ve daha önce modellenmemiş afetlerin tüm tehlikelerini bir araya getirmeyi öğrendiler. Raporda, kasırgalar Harvey, Irma ve Maria’nın (HIM) son nesil ticari kasırga modelleri için önemli bir test olduğuna dikkat çekiliyor. 2017 yılında HIM için çıkarılan modellenen hasarların tutarlılığı karışık olsa da izolasyonda alınan bazı sonuçlar, karmaşıklık düzeylerini dikkate alarak bazı teşvik edici işaretler ortaya koymuştur. HIM sırasında toplanan verilerin zenginliği, teknolojik gelişmenin yanı sıra doğru yolda doğru şekilde ilerleme ile sonuçlanabilir.
Önemli itici faktörler
Afet Modellemesi Uluslararası Başkanı Keith Leung, şunları ekledi: “2017, tahminler arasındaki farklılıkların anlaşılmasının önemini vurguladı. Bir dizi farklı modelle çalışmak, özellikle önemli farklılıkların ortaya çıktığı durumlarda, önemli itici faktörlerin açıkça vurgulandığı sürece değerli olabilir.”
Afet modelleme firmaları, her tahmindeki önemli hasar etkenlerini daha iyi bir şekilde belirleyerek ve uygulanan çeşitli varsayımlar için daha fazla şeffaflık sağlayarak, piyasaya daha fazla yardımcı olabilirler. Aynı şekilde, piyasa katılımcıları da modelleme firmalarının ortaya koyduğu büyük hasar tahminlerinin bir kısmını titizlikle incelemek, hatta bunlara karşı durmakla yükümlüdürler. Yazımın bu tartışmayı gündeme getirmesini umuyor ve JLT olarak müşterilerimizin gelecekte meydana gelebilecek modellenmiş endüstri hasar tahminleriyle ilgili önemli belirsizlik alanlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı dört gözle beklediğimizi belirtmek isterim.
